Если вы уже давно торгуете ценными бумагами, вы наверняка замечали некую связь между ними. Например, валютная пара доллар-иена тесно связана с американским фондовым рынком, в частности с индексом S&P, а пара австралийский доллар-американский доллар зависит от цен на золото. Поэтому если трейдеры, торгующие валютами или опционами всегда должны принимать во внимание — корреляцию. Так как изменение динамики цен на одном рынке в большинстве случаев влияет на стоимость активов на другом рынке. Такие изменения и называют корреляцией.
Что такое корреляция?
Корреляция происходит, когда графики цен финансовых инструментов движутся близко друг к другу. На рынке различают прямую и обратную корреляции.
Прямая корреляция – это корреляция валютных пар, которые движутся практически одинаково, как братья. Как пример nzd/usd и aud/usd.
А в обратной корреляции цены валютных пар или других финансовых инструментов движутся зеркально. То есть, к примеру, возьмем валютные пары Евродоллар и доллар-швейцарский франк. Это явный пример обратной корреляции.
Корреляции валютных пар происходят в виду того, что экономики всех стран мира очень тесно связаны с друг с другом и факторов, влияющих на цену на сегодняшний день очень много.
Валютные пары, относящиеся к прямой корреляции:
- eur/usd и gbp/usd, eur/usd и nzd/usd, gbp/usd и nzd/usd, usd/chf и usd/jpy;
К обратной корреляции относятся:
- Eur/usd и usd/chf, aud/usd и usd/cad, aud/usd и usd/jpy;
Для того чтобы систематизировать взаимосвязь различных финансовых инструментов, применяется коэффициент корреляции. Показатели которого варьируются от -1 до +1;
- Показатель +1, означает, что инструменты имеют 100% корреляцию к друг другу. То есть они двигаются абсолютно синхронно;
- Показатель 0, означает, что отношений между парами нету вообще, то есть каждая из них движется по-своему;
- Показатель -1, означает обратную корреляцию, которая отображает зеркальную стоимость актива;
Показатель +1 и -1 встречаются на рынке редко. Со 100% корреляцией есть только 2 пары, это литовский лит к доллару, и литовский лит к евро. По основным валютным парам, то есть мажором, корреляция встречается редко. К примеру прямая корреляция 0.8 и 0.9 имеется у валютных пар eur/usd и gbp/usd. А обратная корреляция с показателем -0.98 есть у пар eur/usd и usd/chf.
Таблицы корреляции валютных пар
Коэффициент корреляции валютных пар зависит от многих факторов. Это в большей степени зависит от:
- Экономики страны в целом, то есть от ВВП, ВНП, политики, торговли и промышленности;
- Макроэкономика. Новости, слухи, политические события, катаклизмы – в общем новостной фон;
- География стран, то есть к примеру США, тесно связан с бизнесом Канады и Мексики. Европа оказывает влияние на Великобританию и Россию
Сигналы корреляции
Опытные трейдеры знают, что корреляция очень важная штука. Поэтому если у вас вышел сигнал к примеру, на покупку eur/usd, то лучше всего получить подтверждение от обратной валютной usd/chf. Иногда для уверенности трейдеры анализируют сразу 3 валютных пары, к примеру, eur/usd, usd/jpy и eur/jpy. Если вы прогнозируете спад пары usd/jpy, то eur/usd в этом случае должен показывать рост. Если же движения на евродолларе нет, то дополнительно специалисты изучают пару eur/jpy.
Мировая экономика – это глобальная сеть экономик всех стран нашей планеты. У каждой страны есть своя индивидуальная экономика. На сегодняшний день самыми крупными экономиками в мире являются экономики США, Европы и Азии. Поэтому при открытии сделок, делайте тщательный анализ, так как на рынок влияют очень много факторов.
Использовать корреляцию валютных пар можно в двух направлениях. Первый вариант — это использование обратной корреляции к примеру, с eur/usd и usd/chf. Поскольку они торгуются как зеркальные пары, одну из них можно использовать как хедж.
Второй вариант — это использование других финансовых инструментов при анализе. К примеру, если вы хотите купить usd/jpy, желательно посмотреть, чтобы индекс S&P 500 был в тренде, так как японская валюта тесно связана с торгами на американской бирже.
