Главная Статьи Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар

480

Если вы уже давно торгуете ценными бумагами, вы наверняка замечали некую связь между ними. Например, валютная пара доллар-иена тесно связана с американским фондовым рынком, в частности с индексом S&P, а пара австралийский доллар-американский доллар зависит от цен на золото. Поэтому если трейдеры, торгующие валютами или опционами всегда должны принимать во внимание — корреляцию. Так как изменение динамики цен на одном рынке в большинстве случаев влияет на стоимость активов на другом рынке. Такие изменения и называют корреляцией.

Что такое корреляция?

Корреляция происходит, когда графики цен финансовых инструментов движутся близко друг к другу. На рынке различают прямую и обратную корреляции.

Прямая корреляция – это корреляция валютных пар, которые движутся практически одинаково, как братья. Как пример nzd/usd и aud/usd.

А в обратной корреляции цены валютных пар или других финансовых инструментов движутся зеркально. То есть, к примеру, возьмем валютные пары Евродоллар и доллар-швейцарский франк. Это явный пример обратной корреляции.

Корреляции валютных пар происходят в виду того, что экономики всех стран мира очень тесно связаны с друг с другом и факторов, влияющих на цену на сегодняшний день очень много.

Валютные пары, относящиеся к прямой корреляции:

  • eur/usd и gbp/usd, eur/usd и nzd/usd, gbp/usd и nzd/usd, usd/chf и usd/jpy;

К обратной корреляции относятся:

  • Eur/usd и usd/chf, aud/usd и usd/cad, aud/usd и usd/jpy;

Для того чтобы систематизировать взаимосвязь различных финансовых инструментов, применяется коэффициент корреляции. Показатели которого варьируются от -1 до +1;

  • Показатель +1, означает, что инструменты имеют 100% корреляцию к друг другу. То есть они двигаются абсолютно синхронно;
  • Показатель 0, означает, что отношений между парами нету вообще, то есть каждая из них движется по-своему;
  • Показатель -1, означает обратную корреляцию, которая отображает зеркальную стоимость актива;

Показатель +1 и -1 встречаются на рынке редко. Со 100% корреляцией есть только 2 пары, это литовский лит к доллару, и литовский лит к евро. По основным валютным парам, то есть мажором, корреляция встречается редко. К примеру прямая корреляция 0.8 и 0.9 имеется у валютных пар eur/usd и gbp/usd. А обратная корреляция с показателем -0.98 есть у пар eur/usd и usd/chf.

Таблицы корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции валютных пар зависит от многих факторов. Это в большей степени зависит от:

  • Экономики страны в целом, то есть от ВВП, ВНП, политики, торговли и промышленности;
  • Макроэкономика. Новости, слухи, политические события, катаклизмы – в общем новостной фон;
  • География стран, то есть к примеру США, тесно связан с бизнесом Канады и Мексики. Европа оказывает влияние на Великобританию и Россию

Сигналы корреляции

Опытные трейдеры знают, что корреляция очень важная штука. Поэтому если у вас вышел сигнал к примеру, на покупку eur/usd, то лучше всего получить подтверждение от обратной валютной usd/chf. Иногда для уверенности трейдеры анализируют сразу 3 валютных пары, к примеру, eur/usd, usd/jpy и eur/jpy. Если вы прогнозируете спад пары usd/jpy, то eur/usd в этом случае должен показывать рост. Если же движения на евродолларе нет, то дополнительно специалисты изучают пару eur/jpy.

Мировая экономика – это глобальная сеть экономик всех стран нашей планеты. У каждой страны есть своя индивидуальная экономика. На сегодняшний день самыми крупными экономиками в мире являются экономики США, Европы и Азии. Поэтому при открытии сделок, делайте тщательный анализ, так как на рынок влияют очень много факторов.

Использовать корреляцию валютных пар можно в двух направлениях. Первый вариант — это использование обратной корреляции к примеру, с eur/usd и usd/chf. Поскольку они торгуются как зеркальные пары, одну из них можно использовать как хедж.

Второй вариант — это использование других финансовых инструментов при анализе. К примеру, если вы хотите купить usd/jpy, желательно посмотреть, чтобы индекс S&P 500 был в тренде, так как японская валюта тесно связана с торгами на американской бирже.

 

Хотите больше?

Получайте новости сайта на почту!

Предыдущее
Следующее
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рекомендуем

  Почти все активные интернет-инвесторы прошли через стадию, когда хотелось заняться …