Индикатор Stochastic Oscillator является одним из самых популярных индикаторов в мире. Он универсальный, им пользуются огромное количество трейдеров на всех финансовых рынках мира. Стохастик – это классический технический индикатор, он имеется почти во всех торговых платформах для торговли. Но в последнее время многие трейдеры забывают про данный индикатор, в ряду того, что он автоматически включен в терминал для торговли, а зря.
Ведь не даром данный индикатор стал классическим. Он работал и 50 лет назад и работает сейчас. В данной статье мы подробно рассмотрим стохастический осциллятор, и вы узнаете, когда и кем он был разработан, как он работает, а также рассмотрим сигналы на основе стохастика, которые вы можете применять не только на рынке форекс, но и на других финансовых рынках.
История создания
Еще в XX веке большинство трейдеров и аналитиков считали, что стоимость ценных бумаг зависит от множества факторов и прогнозировать из нереально. Однако бурное развитие интернет технологий и математических методов, улучшило технический и фундаментальный анализ, это поспособствовало к развитию новых торговых стратегий и компьютеризированных роботов. Один из которых Stochastic Oscillator, в переводе на русский – стохастический осциллятор.
Его разработку начал мистер Джордж Лейн еще в начале 1950 годов. RSI и Stochastic два самых популярных осциллятора, они очень похожи, так как они сделаны по механизму осциллятора %R от Ларри Вильямса. Это такой же stochastic, но немного сглаженный и у него немного другая шкала. Индикатор Стохастик доступен сейчас почти во всех торговых платформах и терминалах для интернета трейдинга. Также его можно найти и на онлайн платформах по бинарным опционам и в торговой программе Metatrader 4.
Компьютерный индикатор Stochastic был сконструирован в начале 1950 годов президентом компании “Инвестмент Эдюкейтор”. Все подсчеты и вычисления делались группой специалистов, которые работали над формулой для новых инструментов. В итоге у них получилось три формулы: K, D, R. По легенде, у одного из знакомых мистера Лейна был друг, который занимался добычей известняка. Он и рассказал формулу, которую в дальнейшем мистер Лари Вильямс и использовал для разработки Стохастика.
Линии K и D называются линиями Лейна, а третья линия R носит название Ларри. Другой вариант происхождения “D” от английского слова deviation, “К” от имени Келли (фамилия автора). Сам George Lane в детстве хотел стать медиком, как его папа. Но в один прекрасный день побывав на фондовой бирже, Джордж понял, что это дело его. После прохождения курсов в 1950-х, мистер Лейн покупает себе место на Чикагской Товарной Бирже. Членство, которого в то время стоило 25 долларов, после покупки которого он начал торговать зерном. В дальнейшем George Lane становится главой корпорации “Investment Educator” и разрабатывает индикатор Стохастик. Дата смерти Джорджа Лейна 7 июля 2004 г
Что измеряет стохастик
Стохастик (Stochastic Oscillator) – это индикатор, который измеряет силу и настроение игроков на рынке. Осциллятор анализирует скорость тренда, определяя относительное положение цен между max и min закрытия за какой-то промежуток. Если по-простому, то индикатор просто берет рыночную цену и рассчитывает из нее стоимость актива, которая была 3-4 дня назад. К примеру стоимость актива eur/usd на закрытия дня, составляла 1.2010, а 5 дней назад на 1.1900. В данном случае значения осциллятора будет 0.0110. Процесс производится автоматически.
Еще один пример с 14 дневным стохастиком, который измеряет max и min цен закрытия за последние 14 дней. Индикатор Стохастик показывает отношение цен минимума и максимума в виде процентов от 0 до 100. Значение равное или выше 70, показывает, что рынок перекуплен, а значение равное или ниже 30 показывает, что рынок перепродан. В таких границах и стоит искать точки входа для сделки.
Если же индикатор находится в зоне 50, то это означает, что рынок находится в балансе или коррекции. Главная идея осциллятора заключает в одном, определении сила рынка, его покупательской способности, то есть если рынок находится в верхней части диапазона , то рынок бычий, если в нижней – медвежий.
Также осциллятор стохастик показывает будущий разворот рынка, до того как цена действительно развернется. Многие трейдеры говорят, что индикаторы почти всегда запаздывают, они дают сигнал, когда рынок уже прошел 50-60% своего движения. Также бывают ложные сигналы, которые могут принести к потерям. В общем если вы хотите использовать индикаторы, советую попробовать стохастик, только в зонах корреляции, когда еще рынок не определился. В тренде стохастик дает много ложных сигналов. По временным интервалам, лучше всего ставить 10 или 15 дневные настройки, так как они более чувствительны, а осциллятор на основе 30 дневного периода будет очень медленным.
Формула расчета осциллятора
В свое время многие трейдеры потеряли огромные деньги используя простые осцилляторы. Индикатор Стохастик показывает положение цены закрытия в интервале mix и max. Осциллятор состоит из 2 линий – быстрой %K и медленной %D.
Где, max – это максимальный хай за N промежуток времени,
Min – это минимальный лоу, за N промежуток времени,
C – 0, это цена закрытия текущего периода.
То есть скользящая средняя с периодом мувинга от %К.
Схожесть с индикатором RSI
Индикатор RSI и Stochastic очень схожи между собой. Оба этих индикатора трейдеры в основном используют с периодами 9 и 14. Границы перекупленности и перепроданности у Стохастика чуть шире чем у индикатора RSI. У Стохастика граница начинает от 0 до 100, а у RSI – границы равны 30 и 70 соответственно. Другое различие в том, что стохастик имеет две линии. Одна более медленная — %D, другая быстрая — %K.
Сигналы индикатора Стохастик
Технический индикатор Stochastic, как и все другие осцилляторы на финансовых рынках схожи. Они показывают зоны перекупленности /перепроданности и расхождения.
Наилучшими сигналами индикатора считаются сигналы расхождение и дивергенция. Дивергенция образуется в случае, когда цена актива показывает более низкий максимум, а осциллятор показывает более высокий максимум. Образуется расхождение как на рисунке! Конечно не все дивергенции дают хорошую прибыль. Трейдер сам определяет для себя место покупки. Лучше всего анализировать рынок и другими инструментами плюс также использовать сигналы дивергенции только в зонах перекупленности/перепроданности. Кстати чем сильнее расхождение, тем сильнее будет импульс.
Второй по значимости сигнал от индикатора – это сигналы перекупленности и перепроданности. Они возникают у данного индикатора очень часто, по сравнению с RSI. По стандарту для стохастика, перекупленностью и перепроданностью считаются уровни 80 и 20. Если вы хотите использовать данный сигнал у себя в торговли, лучше всего использовать его на более высоких таймфреймах и на стабильных валютных парах. Худшим рынком для осциллятора является рынок находящийся в постоянном тренде (как пример валютная пара usd/jpy).
Третий по значимости сигнал от индикатора называется – нулевая линия 50. Когда стохастик находится в диапазоне от 50 до 100, то здесь восходящий тренд, если же от 0 до 50, тут нисходящий тренд. В таких случаях входы в рынок считаются более рискованными и не оправданными, так как рынок находится в корреляции.
Как видите, один только этот сигнал дает вполне хорошую прибыль. На рисунке выше, красные линии отмечены как места пересечения индикатора, 50 – входы в сделку. Зеленые круги отмечены как варианты для выхода из сделки. Синие круги – это дополнительные входы при отскоке от уровня индикатора 50. Оранжевые круги – это ложные сигналы. Сделки на графике eur/usd приведены за 3 года, с 2009 по 2013 годы. В общей сложности здесь можно было заработать 4350 чистых пунктов, что при депозите 10000 долларов с объемом сделки 1 лот можно было заработать 43500 долларов, максимальная просадка при этом составила бы 1800 долларов.
Четвертый сигнал – пересечение основной и сигнальной линии. Один из основных сигналов стохастического осциллятора является пересечение линий K и D. Различают правостороннее и левостороннее пересечение. На рисунке снизу показано левостороннее пересечение и правостороннее пересечение. Последнее считается более стабильным и надежным.
Есть еще одно особенность четвертого сигнала, это пересечение основной сигнальной линии. На картинке снизу показаны 2 случая которые приведут к росту или падению. Основная линия пересекает сигнальную в зоне активных перекупок и перепродаж и затем разворачивается. Как правило, индикатор еще остается в зоне, пока еще движется рынок. Чтобы избежать таких случаев, мы рекомендуем торговать только вне зон. Данную технику использует Александр Элдр, который к тому же смотрит на минимумы и максимумы экстремумов. Так как при остром пике ожидается, что быки сильнее, а если экстремумы округлые, то рынок скорее всего будет вялым.
Пятый сигнал – направление линий индикатора. Обычно анализируя рынок, трейдеры смотрят на перекупленности в районе 80 и перепроданности в районе 20, плюс к этому добавляют уровень 50. Так вот метод заключается в том, чтобы строить линии, как на рисунке и тем самым прогнозировать примерную остановку рынка. Большинство трейдеров используют данную технику на старших таймфреймах, а заходят в рынок на младших.
Заключение
Индикатор Стохастик это один из лучших классических индикаторов. Он дает примерно 70% хороших входов, если его умело использовать. Классически индикатор дает только 2 сигнала, остальные 3, которые были описаны в статье придуманы трейдерами. Безусловно способов применения у данного индикаторы очень много. Абсолютно все в одну статью не уместить, здесь были перечислены только самые проверенные.
