Сегодня эксперируется короткая августовская серия опционная. По текущему ОИ можно предположить, что выделенные цветом страйки проданы и макс профит у игрока получается при закрытии цены в диапазоне 145 — 140 — отсюда он эти уровни будет защищать… Не ожидаю роста выше 145 — при этом снижение может быть в район 143000-142000…

Вопрос многих давно мучает — как создать алгоритм, который имел бы 2 фазы работы — тренфоловинг и контртренд…

Ну допустим эти 2 алгоритма мы создадим, это не сложно — но как научить робота определять фазу «тренд» или «контртренд» и соответственно менять автоматом алгоритм торговли?

Есть у меня несколько мыслишек — зацените:

1. Использовать коэффициент Хёрста

ru.wikipedia.org/wiki/RS-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7

Смысл следующий — если значение больше 0,5 — это трендовый рынок, если меньше — контртрендовый.…

Тут сразу вижу кило тухлых помидор, летящих в след )) Но… давайте обсуждать — гольный скепсис не нужен — только конструктивизм.

2. Использовать среднее время нахождения макдака ниже определённых экстремумов.

Если например в течении Хсвечей макдак не преодалевает указанные пределы — это тухляк-боковик

3. Измерение волатильности

Допустим так же связать время преодаления отрезка цены от контрольной точки на размер Х атр например.

Если не преодалеваем за определённое время — метим как боковик — не есть тренд…

Идеи ещё есть, если будет обсуждение — работаем?

Если США и Франция продолжают переживать последствия кризиса, то немцы уже приступили к работе, значительно снизив уровень безработицы в стране.

content.screencast.com/users/Solodin/folders/Jing/media/cac3b99b-017c-450b-b7b2-bb81b78b09c9/2010-08-13_1206.png

Пытаемся сформировать нисходящий канал.

Предлагаю тему оживить — ищем алгоритм для робота АК47

Что нужно:

1. Определить платформу, на которой будет работать робот
2. Определить алгоритм.

Моё мнение:

1. Нужно писать робота под smartcom, но на этой библиотеке — stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/05/stock-20.html

2. В качестве базового алгоритма предлагаю параболик — выглядит симпотно по крайней мере — нужно тесты проводить: content.screencast.com/users/Solodin/folders/Jing/media/f41f4748-3713-4ede-9129-d1ee84cfdafe/2010-08-12_1029.png

Ну, кто со мной? )

Ничего говорить не буду — просто картинка ) Она говорит сама за себя…



«Последняя стадия построения долговой пирамиды США вошла в завершающую фазу.

В американском бюджете на 2010 финансовый год (заканчивается в сентябре), заложено снижение чистых процентных расходов федерального бюджета. Однако по цифрам на июль видно, что даже при текущих низких процентных ставках стремительный рост суммы долга приведет к увеличению процентных расходов. Валовые расходы федерального бюджета США на обслуживание госдолга превышают $420 млрд. в год (год назад было порядка $380 млрд.). Процентные расходы покрывают почти четверть доходов бюджета и треть дефицита бюджета. То есть каждый четвертый доллар доходов федерального бюджета направляется на обслуживание долгов.

Рост процентных ставок с текущего уровня около 3% до 6% даже в условиях возврата доходов бюджета к докризисным уровням ухудшит это отношение до 1 к 3. То есть уже каждый третий доллар доходов будет уходить на обслуживание долгов.

И это без необходимости рефинансирования долгов.»

На поддержку сели — но думаю прорвать можем её на этот раз

С утра снижение идёт на повышении ОИ — в общем есть подозрение на скорейшее ускорение — ждёмс…

Картинка: content.screencast.com/users/Solodin/folders/Jing/media/7e901850-a259-4491-919d-d43b043409fc/2010-08-05_1213.png

Бабло пока не спешит идти на наши рынки — отсюда и паралич, стояк наших стоков. Туды сюды дёргаемся — но нет устойчивых трендов.

В такой ситуации у долгосрочников нет шансов заработать. Ждём бабло ))

Пока единственное что можно хапнуть — это краткосрочные (3-7 недель) спекуляции со вторым и третьими эшелонами…

Сегодня в 16.30 мск выходит очень важная статистика из-за океана: данные по ВВП США. Она может серьёзно повлиять на расклад сил на рынке. Игроки активно сокращают позиции по фьючерсу РТС в предверии этой статистики.

КАРТИНКА: content.screencast.com/users/Solodin/folders/Jing/media/e02311fa-4abd-4454-aae7-eeff14b4d454/2010-07-30_1719.png

На графике видно, что ещё вчера началось сокращение позиций. Сегодня произошло снижение цены и образование медвежьей формации: понижение экстремумов быков и медведей.

Я рекомендую открывать короткие позиции по фьючерсу на индекс РТС со среднесрочным стопом 150500 пунктов.

Вчера ФРС оценила текущую ситуацию в экономике — так называемая Бежевая книга.

Тезисы:

— экономические условия улучшились со времени предыдущего обзора, Кливленд и Канзас продемонстрировали устойчивость развития

— федеральные округа сообщают об умеренном усилении деловой активности, в то время как Атланта и Чикаго отмечают недавно наметившееся ее замедление

— потребность в кредитовании неравномерна по различным федеральным округам

— промышленное производство продолжило расширяться в большинстве федеральных округов

— увеличение розничной торговли по сравнению с предыдущим годом в той или иной степени зафиксировано в большинстве федеральных округов за исключением Бостона, Ричмонда и Канзас-Сити

— почти все федеральные округа сообщают о вялости рынков недвижимости после завершения 30 апреля программы налоговых льгот для впервые приобретающих жилье граждан

— спрос на коммерческую и производственную недвижимость остается незначительным во всех 12 федеральных округах

— положение на рынках труда постепенно улучшилось в ряде федеральных округов, в том числе скромные сдвиги наблюдаются в Нью-Йорке, Чикаго, Миннеаполисе, Ричмонде и Атланте, а в Бостоне и Далласе ситуация с занятостью остается устойчивой

— уровень заработной платы в Бостоне, Филадельфии, Ричмонде, Миннеаполисе и Сан-Франциско повысился незначительно или не изменился, в то время как Кливленд, Чикаго и Канзас-Сити сообщили о несущественном давлении этого фактора

Картинка: content.screencast.com/users/Solodin/folders/Jing/media/a9e9d3ab-474b-41c6-a1c4-b75e27cfa68d/2010-07-29_1009.png

Если выйдем выше 148500 — шансы на дальнейший рост возрастают